Description
Dans ce cours d’apprentissage en ligne, nous explorons le concept de maximisation du rendement du capital ajusté au risque dans différents types d’institutions financières. Nous examinons comment les capacités de mesure du risque peuvent être levées pour l’optimisation, transformant la gestion du risque d’un centre de coût en un partenaire qui maximise les profits.
Nous nous engageons avec vous dans des exercices pratiques dans Excel, pour simuler le rendement prévu et l’exposition attendue au risque pour un portefeuille comprenant plusieurs classes d’actifs à revenu fixe et à revenu non fixe.
Qui devrait s’inscrire :
Ce cours est idéal pour les professionnels de la finance, les gestionnaires de risques, les analystes quantitatifs et toute personne intéressée par l’optimisation des stratégies financières pour maximiser les rendements ajustés au risque. Il convient aux étudiants des collèges et des universités qui aspirent à devenir des professionnels du risque et de la finance.
Ce que vous gagnerez :
A la fin de ce cours, vous allez
- Apprendre à tirer parti des capacités de mesure du risque pour l’optimisation et transformer la gestion du risque en un partenaire de maximisation des profits.
- Comprendre l’impact de l’aplatissement et de l’EWMA dans la mesure de la volatilité sur les résultats de l’optimisation, vous permettant de prendre des décisions financières éclairées.
- Explorez l’interaction entre le levier, la comptabilité à la juste valeur et leur impact sur l’optimisation dans le secteur financier.
- Développer des compétences pratiques dans la simulation du rendement prévu et de l’exposition attendue au risque pour des portefeuilles comprenant diverses classes d’actifs, en utilisant Excel pour l’optimisation.
Durée du cours:
45 minutes
Durée d’accès au cours :
270 jours à compter de la date d’inscription.