Description
Objectifs d’apprentissage :
- Développer une compréhension générale des normes révisées concernant les exigences minimales de fonds propres pour le risque de marché.
- Examiner la frontière entre le portefeuille de négociation et le portefeuille bancaire.
- Revoir la méthode de calcul de l’exigence de fonds propres pour le risque de marché selon l’approche standard et l’approche des modèles internes (Excel).
- Comparer les résultats de l’exigence de fonds propres selon les deux approches révisées.
- Calculer l’exigence de fonds propres pour risque de marché sous Bâle 4 (normes révisées) et comparer les résultats à ceux de Bâle 2 et 2.5 (Excel).
- Comprendre l’impact des normes révisées sur les ratios de capital des banques.
Sous-titres :
Français
Durée :
45 minutes
Public cible :
- Personnel et direction dans les domaines du risque, de la finance, des opérations, de l’audit, de l’informatique du risque et du front office, dans les organisations financières à l’échelle mondiale.
- Obtenez des crédits vérifiables de formation continue et de perfectionnement professionnel grâce au programme d’apprentissage en ligne d’Optimal MRM.
Préalables recommandées pour le cours :
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