Description
Objectifs d’apprentissage :
- Développer une compréhension générale des principes de mesure et de gestion du risque de liquidité.
- Faire la différence entre la liquidité de marché et la liquidité de financement, et examiner les exigences de Bâle en matière de liquidité pour les banques.
- Examiner le ratio de couverture de liquidité (LCR) et le ratio de financement stable net (NSFR) de Bâle pour mesurer le risque de liquidité.
- Mesurer le LCR, le NSFR et les composants connexes pour un bilan bancaire hypothétique (Excel).
- Examiner le lien entre le risque de liquidité et la performance des banques.
- Examiner les manifestations d’une crise financière sur le risque de liquidité.
- Simuler les effets de la stratégie bancaire, du risque de marché, du risque de crédit et de la gestion actif-passif sur la liquidité et la performance (Excel).
Sous-titres :
Français
Durée :
45 minutes
Public cible :
- Personnel et direction dans les domaines du risque, de la finance, des opérations, de l’audit, de l’informatique du risque et du front office, dans les organisations financières à l’échelle mondiale.
- Obtenez des crédits vérifiables de formation continue et de perfectionnement professionnel grâce au programme d’apprentissage en ligne d’Optimal MRM.
Préalables recommandées pour le cours :
Aucun
De combien de temps est-ce que je dispose pour compléter ce cours ?
Vous aurez accès au contenu du cours pendant 270 jours à partir de la date d’inscription et vous pouvez choisir de terminer le cours à tout moment pendant cette période.
