Description
Objectifs d’apprentissage :
- Examiner le concept de maximisation du rendement du capital ajusté au risque dans différents types d’institutions financières.
- Explorer comment les capacités de mesure du risque peuvent être exploitées pour l’optimisation et pour aider à changer la perception de la gestion du risque en tant que centre de coûts en un partenaire qui maximise les profits.
- Examiner l’impact du kurtosis et de l’utilisation de l’EWMA dans la mesure de la volatilité sur les résultats de l’optimisation.
- Comprendre l’interaction entre l’effet de levier et la comptabilité de la juste valeur et leur impact sur l’optimisation.
- Simuler le rendement attendu et l’exposition au risque d’un portefeuille composé de plusieurs classes d’actifs à revenu fixe et non fixe, afin d’optimiser l’allocation du capital-risque et de maximiser le rendement du portefeuille ajusté au risque (Excel).
Sous-titres :
Français
Durée :
45 minutes
Public cible :
- Personnel et direction dans les domaines du risque, de la finance, des opérations, de l’audit, de l’informatique du risque et du front office, dans les organisations financières à l’échelle mondiale.
- Obtenez des crédits vérifiables de formation continue et de perfectionnement professionnel grâce au programme d’apprentissage en ligne d’Optimal MRM.
Préalables recommandées pour le cours :
De combien de temps est-ce que je dispose pour compléter ce cours ?
Vous aurez accès au contenu du cours pendant 270 jours à partir de la date d’inscription et vous pouvez choisir de terminer le cours à tout moment pendant cette période.
