Description
Objectifs d’apprentissage :
- Identifier les principales sources de risque de taux d’intérêt dans le bilan d’une banque.
- Examiner le processus et l’objectif du prix de cession interne des fonds dans les banques.
- Comprendre et apprendre à mesurer le risque directionnel et de courbe, le risque de base et le risque d’optionnalité du remboursement anticipé des prêts hypothécaires (Excel).
- Comprendre et apprendre à modéliser le risque d’optionnalité des dépôts de base (Excel).
- Examiner les exigences réglementaires pour le RTIPB.
- Simuler la mesure du RTIPB pour un bilan bancaire hypothétique (Excel).
Sous-titres :
Français
Durée :
90 minutes
Public cible :
- Personnel et direction dans les domaines du risque, de la finance, des opérations, de l’audit, de l’informatique du risque et du front office, dans les organisations financières à l’échelle mondiale.
- Obtenez des crédits vérifiables de formation continue et de perfectionnement professionnel grâce au programme d’apprentissage en ligne d’Optimal MRM.
Préalables recommandées pour le cours :
Aucun
De combien de temps est-ce que je dispose pour compléter ce cours ?
Vous aurez accès au contenu du cours pendant 270 jours à partir de la date d’inscription et vous pouvez choisir de terminer le cours à tout moment pendant cette période.
