VaR stressée

US $175

Description

Objectifs d’apprentissage :

  • Développer une compréhension générale des principes de la VaR stressée.
  • Examiner les événements et les conditions qui ont conduit à l’introduction de la VaR stressée en tant qu’exigence supplémentaire de capital réglementaire.
  • Mesurer la VaR stressée pour un portefeuille hypothétique de positions linéaires et non linéaires dans plusieurs classes d’actifs (Excel).
  • Comparer les résultats de la VaR stressée calculés à l’aide d’un modèle de variance-covariance, d’une simulation historique et d’une simulation Monte Carlo, sur la base des sensibilités aux risques du portefeuille et d’une réévaluation complète (Excel).
  • Examiner les défis qui existent dans la mesure de la VaR stressée, en relation avec les données de marché et la liquidité.

Sous-titres :

Français

Durée :

1 heure

Public cible :

  • Personnel et direction dans les domaines du risque, de la finance, des opérations, de l’audit, de l’informatique du risque et du front office, dans les organisations financières à l’échelle mondiale.
  • Obtenez des crédits vérifiables de formation continue et de perfectionnement professionnel grâce au programme d’apprentissage en ligne d’Optimal MRM.

Préalables recommandées pour le cours :

De combien de temps est-ce que je dispose pour compléter ce cours ?

Vous aurez accès au contenu du cours pendant 270 jours à partir de la date d’inscription et vous pouvez choisir de terminer le cours à tout moment pendant cette période.

Contenu

Contenu audiovisuel et durée du cours :

  • Le temps nécessaire pour suivre le cours sera déterminé par le rythme que vous souhaitez adopter. On estime qu’il vous faudra jusqu’à 2 heures pour terminer le cours.
  • La durée totale de visualisation des présentations des leçons est de 1 à 1,5 heure ; les sujets individuels des leçons durent entre 5 et 15 minutes chacun et sont présentés sous forme de contenu audiovisuel.
  • Le temps nécessaire pour réaliser chaque exercice présenté est de 10 à 20 minutes, en fonction de votre niveau d’engagement.
  • L’examen est d’une durée de 1 heure.

Contenu téléchargeable :

  • Les exercices présentés dans les leçons sont fournis dans une feuille de calcul Excel téléchargeable. Cela vous permettra de pratiquer les exercices, en parallèle avec les présentations des leçons.

Examen et certificat :

  • L’examen du cours est composé de questions sous forme de vrai/faux, de choix multiples, de choix de tri et de questions à compléter.
  • Un certificat de cours personnalisé vous sera remis si vous obtenez une note minimale de 50 %.

Devise

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