Description
Dans cet apprentissage en ligne, nous explorons les principes fondamentaux des sensibilités au risque delta, gamma, vega et thêta (DGVT). Nous nous engageons avec vous dans des exercices pratiques dans Excel, pour mesurer les sensibilités au risque delta, gamma et vega et estimer le profit ou la perte du portefeuille en réponse aux changements du marché.
Qui devrait s’inscrire :
Ce cours est idéal pour les professionnels de la finance, les négociateurs, les gestionnaires de risques, et toute personne qui cherche une compréhension plus profonde des sensibilités au risque dans les marchés financiers. Il convient aux étudiants des collèges et des universités qui aspirent à devenir des professionnels du risque et de la finance.
Ce que vous gagnerez :
A la fin de ce cours, vous allez
- Comprendre ce que sont les sensibilités au risque et comment elles sont utilisées pour estimer le profit ou la perte du portefeuille.
- Appliquer l’expansion de la série de Taylor pour mesurer le risque afin d’obtenir le delta, le gamma et le vega.
- Mesurer les sensibilités au risque delta, gamma et vega dans Excel.
- Estimer le profit ou la perte d’un portefeuille en réponse aux fluctuations du marché, en utilisant les sensibilités au risque.
Durée du cours :
1.5 heure
Durée d’accès au cours :
270 jours à compter de la date d’inscription.
