Description
Objectifs d'apprentissage :
- Explorer les principes des sensibilités au risque delta, gamma, véga et thêta (DGVT).
- Comprendre l'expansion de la série de Taylor comme une adaptation à la mesure du risque en utilisant DGVT.
- Examiner l'asymétrie de la volatilité des options et son importance pour la mesure de la sensibilité au risque Véga.
- Mesurer les sensibilités au risque delta, gamma et véga et estimer le profit ou la perte du portefeuille en réponse aux changements du marché (Excel).
Sous-titres :
Français
Durée :
1,5 heure
Public cible :
- Personnel et direction dans les domaines du risque, de la finance, des opérations, de l'audit, de l'informatique du risque et du front office, dans les organisations financières à l'échelle mondiale.
- Obtenez des crédits vérifiables de formation continue et de perfectionnement professionnel grâce au programme d'apprentissage en ligne d'Optimal MRM.
Préalables recommandés pour le cours :
Aucun
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