Description
Objectifs d'apprentissage :
- Développer une compréhension générale des principes de la VaR sous contrainte.
- Examiner les événements et les conditions qui ont conduit à l'introduction de la VaR stressée comme exigence supplémentaire de capital réglementaire.
- Mesurer la VaR stressée pour un portefeuille hypothétique de positions linéaires dans les classes d'actifs actions et revenus fixes (Excel).
- Comparer les résultats de la VaR stressée calculée à l'aide d'un modèle de variance-covariance et d'une simulation historique, sur la base des sensibilités aux risques du portefeuille (Excel).
Durée :
45 minutes
Audience :
- Personnel et direction dans les domaines du risque, de la finance, des opérations, de l'audit, de l'informatique du risque et du front office, dans les organisations financières du monde entier.
- College and University students who aspire to become risk management professionals.
Conditions préalables recommandées pour le cours :
Aucun
Combien de temps ai-je pour suivre ce cours ?
- Vous aurez accès au contenu du cours pendant 270 jours à compter de la date d'inscription et pourrez choisir de terminer le cours à tout moment pendant cette période.
