Description
Dans ce cours d’apprentissage en ligne, nous approfondissons les aspects critiques de la mesure du risque de stress. Apprenez à concevoir des scénarios de stress basés sur la volatilité et la corrélation des facteurs de risque dans différentes classes d’actifs à l’aide d’Excel. Découvrez comment mesurer l’exposition au risque de stress pour un portefeuille contenant des investissements simples et des positions d’options sur différentes classes d’actifs.
Qui devrait s’inscrire :
Ce cours s’adresse aux professionnels de la finance, aux gestionnaires de risques, aux analystes quantitatifs et à toute personne souhaitant améliorer sa compréhension de la mesure du risque de stress et de la conception de scénarios. Il convient aux étudiants des collèges et des universités qui aspirent à devenir des professionnels du risque et de la finance.
Ce que vous gagnerez :
A la fin de ce cours, vous allez
- Être compétent dans la conception de scénarios de stress basés sur la volatilité des facteurs de risque et la corrélation entre les classes d’actifs en utilisant Excel.
- Maîtriser la mesure de l’exposition au risque de stress pour divers portefeuilles en utilisant les sensibilités au risque delta, gamma et vega (DGV) dans Excel.
- Comprendre comment adapter les scénarios de stress pour tenir compte des queues grasses, appliquer la pondération temporelle et prendre en compte la liquidité.
- Obtenir des informations sur l’utilisation comparative des sensibilités au risque DGV et de la réévaluation complète des options dans la mesure du risque de stress.
Durée du cours :
45 minutes
Durée d’accès au cours :
270 jours à compter de la date d’inscription.