Description
Objectifs d'apprentissage :
- Examiner comment la CVA est devenue une exigence dans la mesure et l'évaluation des risques.
- Calculer l'exposition basée sur la nomenclature du risque de crédit de la contrepartie des produits dérivés pour la gestion des risques et le reporting réglementaire (Excel).
- Simuler les facteurs de risque de taux d'intérêt et l'exposition au risque de crédit de la contrepartie des produits dérivés à l'aide d'une méthode de simulation Monte-Carlo (Excel).
- Mesurer le CVA net en fonction du CVA et du DVA pour un portefeuille hypothétique de 2 swaps de taux d'intérêt, en tenant compte des effets des accords de compensation et de garantie (Excel).
- Explorer le concept de l'effet de levier du bilan et les opportunités et risques qui y sont associés.
- Examiner les effets de l'effet de levier et de la comptabilité en juste valeur sur la performance et le capital des banques.
- Mesurer les effets de l'effet de levier et des changements de la juste valeur sur la performance et le capital d'un bilan bancaire hypothétique (Excel).
- Examiner les composantes de la CVA et de la DVA telles que la probabilité de défaut (PD), la perte en cas de défaut (LGD) et les spreads de crédit, et comment ces composantes peuvent être dérivées d'analyses internes et de marché.
- Explorer le concept de risque de fausse route et son impact sur l'exposition et la mesure de la CVA.
Sous-titres :
Français
Durée :
45 minutes
Public cible :
- Personnel et direction dans les domaines du risque, de la finance, des opérations, de l'audit, de l'informatique du risque et du front office, dans les organisations financières à l'échelle mondiale.
- Les étudiants des collèges et universités qui aspirent à devenir des professionnels de la gestion du risque.
Préalables recommandés pour le cours :
De combien de temps est-ce que je dispose pour compléter ce cours ?
Vous aurez accès au contenu du cours pendant 270 jours à partir de la date d'inscription et vous pouvez choisir de terminer le cours à tout moment pendant cette période.
