Ajustement de l'évaluation du crédit

USD $195

Description

Dans ce cours d’apprentissage en ligne, nous explorons l’ajustement de la valeur du crédit (CVA) en tant qu’élément crucial de la mesure et de l’évaluation du risque. Nous nous engageons avec vous dans des exercices pratiques dans Excel, pour calculer l’exposition à la CVA en tant que fonction de la CVA et de la DVA, pour un portefeuille hypothétique composé de deux swaps de taux d’intérêt.

Qui devrait s’inscrire :

Ce cours est idéal pour les gestionnaires de risques, les analystes financiers, les professionnels quantitatifs et toute personne souhaitant acquérir une compréhension complète de la CVA, du risque de crédit de la contrepartie et des calculs associés. Il convient aux étudiants des collèges et des universités qui aspirent à devenir des professionnels du risque et de la finance.

Ce que vous gagnerez :

A la fin de ce cours, vous allez

  • Acquérir une compréhension pratique de l’émergence et de l’importance de l’ajustement de la valeur du crédit (CVA) dans la mesure et l’évaluation du risque.
  • Développer des compétences pratiques dans le calcul de l’exposition au risque de crédit de la contrepartie pour la gestion des risques et le reporting réglementaire à l’aide d’Excel.
  • Acquérir des compétences dans la conduite de simulations Monte Carlo pour le risque de taux d’intérêt et le risque de crédit de contrepartie, vous permettant de gérer des scénarios de risque complexes.
  • Apprendre à mesurer la CVA nette en tenant compte des effets des accords de compensation et de garantie, en utilisant Excel comme outil pratique.
  • Comprendre les composantes de la CVA et de la DVA, y compris la probabilité de défaut, la perte en cas de défaut et les écarts de crédit, et comment dériver ces composantes à partir d’analyses de marché et d’analyses internes.

Durée du cours:

45 minutes

Durée d’accès au cours :

270 jours à compter de la date d’inscription.

Pré-requis recommendés :

Sensibilités au risque

Contenu

Contenu audiovisuel et durée du cours :

  • Le temps nécessaire pour suivre le cours sera déterminé par le rythme que vous souhaitez adopter.
  • La durée totale de visualisation des présentations des leçons est de 1 à 1.5 heure ; les sujets individuels des leçons durent entre 5 et 15 minutes chacun et sont présentés sous forme de contenu audiovisuel.
  • Le temps nécessaire pour réaliser chaque exercice présenté est de 10 à 20 minutes, en fonction de votre niveau d'engagement.
  • L'examen est d'une durée de 1 heure.

Contenu téléchargeable :

  • Les exercices présentés dans les leçons sont fournis dans une feuille de calcul Excel téléchargeable. Cela vous permettra de pratiquer les exercices, en parallèle avec les présentations des leçons.

Examen et certificat :

  • L'examen du cours est composé de questions sous forme de vrai/faux, de choix multiples, de choix de tri et de questions à compléter.
  • Un certificat de cours personnalisé vous sera remis si vous obtenez une note minimale de 50 %.

Coup d’œil

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