Description
Objectifs d'apprentissage :
- Développer une compréhension générale du déficit prévu, en tant que mesure utilisée pour fixer le capital minimum requis pour l’exposition au risque du portefeuille de négociation, selon les normes révisées de Bâle.
- Examiner le processus de mise en correspondance des positions de négociation avec les facteurs de risque dans le but de calculer le déficit prévu (Excel).
- Examiner l'attribution par Bâle d'horizons de liquidité aux facteurs de risque.
- Calculer le déficit prévu et la charge en capital qui en résulte pour un portefeuille de négociation hypothétique (Excel).
- Comprendre les mécanismes d'utilisation de l'approche indirecte lorsque les données de marché des facteurs de risque ne sont pas disponibles.
- Examiner l’interaction entre l’approche des modèles internes, qui inclut le déficit prévu et l’approche standardisée, dans la fixation du capital minimum.
Sous-titres :
Français
Durée :
45 minutes
Public cible :
- Personnel et direction dans les domaines du risque, de la finance, des opérations, de l'audit, de l'informatique du risque et du front office, dans les organisations financières à l'échelle mondiale.
- Les étudiants des collèges et universités qui aspirent à devenir des professionnels de la gestion du risque.
Préalables recommandés pour le cours :
De combien de temps est-ce que je dispose pour compléter ce cours ?
Vous aurez accès au contenu du cours pendant 270 jours à partir de la date d'inscription et vous pouvez choisir de terminer le cours à tout moment pendant cette période.
