Sensibilités au risque (Python)

USD $385

Description

Dans ce cours d’apprentissage en ligne, nous passons en revue les concepts de sensibilités au risque, Delta, Gamma et Vega, présentés dans la version Excel du cours, et nous les développons en utilisant Python pour mesurer le risque, et créer de puissantes visualisations de données pour nous aider à gérer le risque dans les portefeuilles sensibles à la notation. Nous utilisons Python pour calculer les sensibilités au risque de différents portefeuilles d’obligations, de swaps et de swaptions, et nous les appliquons pour simuler le profit ou la perte d’un portefeuille, suite à des changements dans les taux d’intérêt et la volatilité des options.

Aucune expérience en matière de codage n’est nécessaire. Le code Python téléchargeable est inclus afin que vous puissiez vous plonger directement dans le cours, tandis que nous vous guidons à travers des exercices qui développent vos compétences pratiques en matière de mesure et de gestion du risque de marché.

Qui devrait s’inscrire :

Ce cours Python est polyvalent et s’adresse à un large public. Il est parfait pour les professionnels de la finance, les analystes quantitatifs et les gestionnaires de risques qui cherchent à renforcer leurs compétences en gestion des risques avec Python. Ce cours est adapté aux étudiants des collèges et des universités qui aspirent à devenir des professionnels du risque et de la finance avec un avantage Python.

Ce que vous gagnerez :

A la fin de ce cours, vous allez

  • Approfondir votre compréhension des sensibilités au risque telles que Delta, Gamma et Vega et leur application dans les portefeuilles sensibles aux taux d’intérêt.
  • Acquérir une expérience pratique dans l’utilisation de Python pour calculer les sensibilités au risque et simuler le profit ou la perte du portefeuille.
  • Apprendre à créer de puissantes visualisations de données qui aident à gérer le risque dans les portefeuilles financiers.
  • Améliorez votre compétitivité et votre employabilité dans les secteurs de la finance et de la gestion des risques en acquérant des compétences pratiques dans la mesure et la gestion du risque à l’aide de Python.

Durée du cours :

1 heure

Durée d’accès au cours :

270 jours à compter de la date d’inscription.

Pré-requis recommandés :

Sensibilités au risque (Excel)

Contenu

Contenu audiovisuel et durée du cours :

  • Le temps nécessaire pour suivre le cours sera déterminé par le rythme que vous souhaitez adopter.
  • La durée totale de visualisation des présentations des leçons est de 1 à 1.5 heure ; les sujets individuels des leçons durent entre 5 et 15 minutes chacun et sont présentés sous forme de contenu audiovisuel.
  • Le temps nécessaire pour réaliser chaque exercice présenté est de 10 à 20 minutes, en fonction de votre niveau d'engagement.
  • L'examen est d'une durée de 1 heure.

Contenu téléchargeable :

  • Les exercices présentés dans les leçons sont fournis dans un fichier de code Python et une feuille de calcul Excel téléchargeables. Ils vous permettront d’effectuer les exercices, en parallèle avec les présentations des leçons.

Examen et certificat :

  • L'examen du cours est composé de questions sous forme de vrai/faux, de choix multiples, de choix de tri et de questions à compléter.
  • Un certificat de cours personnalisé vous sera remis si vous obtenez une note minimale de 50 %.

Coup d’œil

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