Description
Dans ce cours d’apprentissage en ligne, nous approfondissons les principes de la valeur à risque (VaR) stressée, en explorant son importance et ses applications dans la gestion des risques financiers. Nous nous engageons avec vous dans des exercices pratiques dans Excel, pour mesurer la VaR stressée pour un portefeuille hypothétique comprenant à la fois des positions linéaires et non linéaires, à travers diverses classes d’actifs.
Qui devrait s’inscrire :
Ce cours est idéal pour les professionnels de l’industrie financière, les gestionnaires de risques, les agents de conformité, et toute personne qui cherche à comprendre la VaR stressée et son application dans la gestion des risques. Il convient aux étudiants des collèges et des universités qui aspirent à devenir des professionnels du risque et de la finance.
Ce que vous gagnerez :
A la fin de ce cours, vous allez
- Posséder une compréhension approfondie des principes de la valeur à risque (VaR) stressée et son rôle vital dans l’évaluation des risques.
- Maîtriser les compétences pratiques dans la mesure de la VaR stressée pour les portefeuilles contenant à la fois des positions linéaires et non linéaires dans plusieurs classes d’actifs en utilisant Excel.
- Comprendre les différences entre les diverses méthodes de calcul de la VaR stressée, y compris les modèles de variance-covariance, les simulations historiques et les simulations de Monte Carlo.
- Comprendre comment surmonter les défis liés à la qualité des données de marché et à la liquidité dans la mesure de la VaR stressée.
Durée du cours :
1 heure
Durée d’accès au cours :
270 jours à compter de la date d’inscription.
