Expected Shortfall (FRTB) FR

US $250

Description

Objectifs d’apprentissage :

  • Développer une compréhension générale de l’Expected Shortfall en tant que mesure utilisée pour fixer le capital minimum requis pour l’exposition au risque du portefeuille de négociation, selon les normes révisées de Bâle.
  • Examiner le processus de mise en correspondance des positions de négociation avec les facteurs de risque dans le but de calculer l’Expected Shortfall (Excel).
  • Examiner l’attribution par Bâle d’horizons de liquidité aux facteurs de risque.
  • Calculer l’Expected Shortfall et la charge en capital qui en résulte pour un portefeuille de négociation hypothétique (Excel).
  • Comprendre les mécanismes d’utilisation de l’approche indirecte lorsque les données de marché des facteurs de risque ne sont pas disponibles.
  • Examiner l’interaction entre l’approche des modèles internes, qui inclut l’Expected Shortfall, et l’approche standardisée, dans la fixation du capital minimum.

Sous-titres :

Français

Durée :

45 minutes

Public cible :

  • Personnel et direction dans les domaines du risque, de la finance, des opérations, de l’audit, de l’informatique du risque et du front office, dans les organisations financières à l’échelle mondiale.
  • Obtenez des crédits vérifiables de formation continue et de perfectionnement professionnel grâce au programme d’apprentissage en ligne d’Optimal MRM.

Préalables recommandées pour le cours :

Capital de risque de marché (FRTB)

De combien de temps est-ce que je dispose pour compléter ce cours ?

Vous aurez accès au contenu du cours pendant 270 jours à partir de la date d’inscription et vous pouvez choisir de terminer le cours à tout moment pendant cette période.

Contenu

Contenu audiovisuel et durée du cours :

  • Le temps nécessaire pour suivre le cours sera déterminé par le rythme que vous souhaitez adopter. On estime qu’il vous faudra jusqu’à 2 heures pour terminer le cours.
  • La durée totale de visualisation des présentations des leçons est de 1 à 1,5 heure ; les sujets individuels des leçons durent entre 5 et 15 minutes chacun et sont présentés sous forme de contenu audiovisuel.
  • Le temps nécessaire pour réaliser chaque exercice présenté est de 10 à 20 minutes, en fonction de votre niveau d’engagement.
  • L’examen est d’une durée de 1 heure.

Contenu téléchargeable :

  • Les exercices présentés dans les leçons sont fournis dans une feuille de calcul Excel téléchargeable. Cela vous permettra de pratiquer les exercices, en parallèle avec les présentations des leçons.

Examen et certificat :

  • L’examen du cours est composé de questions sous forme de vrai/faux, de choix multiples, de choix de tri et de questions à compléter.
  • Un certificat de cours personnalisé vous sera remis si vous obtenez une note minimale de 50 %.

Devise

Choisissez la devise de paiement
Scroll to Top

Let's have a chat

Learn how we can help you augment your e-Learning course offering.

Optimal MRM Official Logo